Ковзне середнє (moving average) – є одним з найважливіших індикаторів при аналізі ринку. На практиці використовують три види ковзних середніх:

1. Просте ковзне середнє – simple moving average (SMA)

Просте ковзне середнє обчислюється по формулі:

SMA - значення простого ковзного середнього поточного періоду;

P_i - i-е значення ціни аналізованого часового інтервалу (close, median price, typical price, weighted close);

N - число періодів для обчислення ковзного середнього.

Работа: работа в магазинах одежды в москве

2. Експонентне ковзне середнє – Exponential moving average (EMA)

Експонентні ковзні середні роблять більш вагомими останні ціни.

Експонентне ковзне середнє обчислюється по формулі:

EMA_i=(P_i-EMA_i-1)*K+EMA_i-1

EMA_i - значення експонентного ковзного середнього i-ого (поточного) періоду;

компьютерные столы и стулья

EMA_i-1 - значення експонентного ковзного середнього (i-1)-ого (попереднього) періоду;

P_i - i-е (поточне) значення ціни аналізованого часового інтервалу (close, median price, typical price, weighted close);

K – частка використання значення ціни, рівна 2/(Period+1) або 2/Period; звичайно K=2/(Period+1);

N - число періодів для обчислення ковзного середнього.

3. Лінійно зважене ковзне середнє – linear weighted moving average (LWMA)

LWMA - значення зваженого ковзного середнього поточного періоду;

P_i - i-е значення ціни аналізованого часового інтервалу (close, median price, typical price, weighted close);

N - повне число періодів для обчислення ковзного середнього.

мебель для спальни донецк

Однак необхідно відзначити, що в статистиці використовують кілька видів зважених ковзних середніх, які відрізняються ваговими коефіцієнтами. Також можна зустріти похідні інструменти від основних ковзних середніх, типу згладженого простого ковзного середнього, але вони не застосовуються на торговельних платформах. Побудова SMA, EMA і LWMA з однаковим періодом усереднення наведено на рисунку.

Найпоширеніший метод інтерпретації ковзних середніх полягає в зіставленні динаміки ціни і її ковзного середнього. Коли ціна піднімається вище свого ковзного середнього, виникає сигнал до покупки, а коли опускається нижче – сигнал до продажу.

Дана система торгівлі за допомогою Moving Average зовсім не призначена забезпечувати входження в ринок строго в його нижчій крапці, а вихід — строго на вершині. Вона дозволяє діяти відповідно до поточної тенденції: купувати незабаром після того, як ціни досяглися дна, і продавати незабаром після утворення вершини.

Ковзні середні можуть застосовуватися також і до індикаторів. При цьому інтерпретація ковзних середніх індикаторів аналогічна інтерпретації цінових ковзних середніх: якщо індикатор піднімається вище свого ковзного середнього, то існує можливість припинення цієї тенденції, а якщо індикатор опускається нижче Moving Average, це означає можливий початок його зростання.

У цей час найбільше поширення одержали методи, що базуються на використанні двох і більше ковзних середніх. Суть цього методу полягає в тому, що на графік накладають два ковзних середніх з різними періодами усереднення. Коли лінія з меншим періодом усереднення піднімається значно вище лінії з більшим періодом усереднення, те це можна сприймати як сигнал до продажу. У зворотному випадку (коли лінія з меншим усередненням нижче лінії з більшим усередненням) з'являється сигнал до купівлі.